融慧金科王劲:模型风险管理的基本原理与框架

作者:融慧金科发布时间:2022-12-08

在互联网贷款新规、断直连等一系列新法新规的驱动下,目前银行业已经普遍对接持牌征信机构进行合规改造,以及内部紧锣密鼓地建设自营品牌和自主风控能力。融慧金科CEO王劲博士表示,在自主风控能力建设过程中,随着各类模型数量越来越多,隐藏在全流程模型构建中的风险也越来越大,如何按照监管要求,快速搭建起有效的模型风险管理体系,成为银行等持牌金融机构当前和未来一个非常重要的课题。

王劲博士曾在有着“风控黄埔军校”之称的美国运通工作17年,负责为全球各国各类产品相关的1000余个模型提供政策制度和独立监控,打造了行业领先的模型风险管理体系和支撑系统;他还担任美国信用风险策略、审批策略、清收策略和全球授权策略等一系列企业级风险管理 委员会的投票委员,并多次作为演讲嘉宾参加中美行业大会,给多家企业高管和员工传授金融专业知识,在美期间曾受邀赴美联储主办的模型风险论坛进行演讲。

本期内容将聚焦模型风险管理,为大家分享王劲博士多年在金融模型风险管理方面的理论和应用实践,希望对银行、消金等持牌金融机构自身的模型风险管理体系的建设有所帮助。

王劲博士提到,2007年-2008年的次贷危机,使全球监管机构对于模型风险的重要性有了更深刻的认知,并先后发布了系列模型风险管理监管文件,加强了对模型风险的管控力度。例如美联储于2011年发布的《模型风险管理监管指引》,明确定义了模型风险管理,还制定了实施、评估、验证等相关制度,逐步发展成为行业标杆性监管文件。彼时,王劲博士在美国运通创建了模型监管和验证中心,很多工作都是在该指引下开展的。

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国内外模型风险管理相关政策

首先,我们需要知道模型是什么,这也是模型风险管理的第一步。按照监管给出的定义,模型主要由输入模块、处理模块和报告模块三部分组成,输入模块包含模型所需使用的数据、信息和必要的假设;处理模块主要运用数学、统计、经济、金融原理及各种方法、技巧等加工处理数据,然后进行模型输出;报告模块就是把处理模块转换成可以运用到决策里面的商业信息。这里强调一点,模型与规则最重要的区别是,模型最终的输出是“量化”的估算,而规则是一个决策。

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模型是什么

正确认识了什么是模型,那么造成模型风险的来源是什么,从模型的输入模块、处理模块到报告模块,在哪个环节可能会出错?模型又为何会在使用中出错?

如何做好模型风险管理,模型风险管理框架体系该如何结合自身业务实际进行针对性设计,如何了解什么情况下模型风险高、什么情况下模型风险低?

王劲博士强调,当金融机构在建设模型风险管理体系时,一定要考虑模型风险管理的三大基本原则,一旦原则缺失,那么体系也是不完善的,风险管理的有效性也会大打折扣。

就实践而言,一个成熟的模型风险管理体系是能够在管理成本、决策效率、资产质量方面为金融机构带来巨大价值的。王劲博士还指出了大部分金融机构当前在模型风险管理上普遍面临的一些难点,如:当机构拥有成百上千个模型的时候,模型优先级应怎样排序,哪些模型需要验证,哪些不需要验证,哪些需要轻量级验证?为更好地沉淀模型资产,如何进行定期和不定期模型的调整、迭代和交接?在业务决策当中,如何实现对风险指标的实时自动化监控,以快速应对模型风险?模型风险管理框架如何设计,内部政策体系如何建立?

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对于上述提到的问题,王劲博士在下面这期《模型风险管理基本原则和框架》课程里都进行了细致分享,希望能给大家提供参考借鉴。该课程共分为上下两集,扫码即可进入观看上集。

课程二维码

另外,在这里也预告一下,王劲博士的《信贷存量客户管理》新课程即将于下周在融慧风控讲堂上线,该课程详细讲解了“怎么服务好客户”、“怎么鼓励好客户更多地使用产品”、“以什么方式留住客户”、“怎么做好存量客户风险管理”等干货内容,届时欢迎感兴趣的伙伴们登陆融慧风控讲堂观看学习。

课程大纲

《模型风险管理基本原则和框架》(上集、下集)

一、模型风险管理的背景

模型风险管理的必要性

模型风险引起的损失(案例分析)

国内外模型风险管理相关政策

二、模型风险管理基本原则和框架

对模型的最基本认知

模型风险发生的原因

模型风险管理的基本理念

模型风险管理的基本原则

模型风险管理的框架

(1)模型开发和实施

(2)模型的使用

(3)模型风险管理的关键点(下集)

(4)独立模型验证的指导原则(下集)

(5)模型验证核心组成部分(下集)

(6)治理方式,政策,管控(下集)

课程收益

1.了解模型风险管理的背景,正确认识模型风险及模型风险管理的必要性。

2.全面掌握国际前沿模型风险管理的基本原则和框架搭建能力,帮助学员更好地应用在自身模型风险管理体系建设当中。

3.学会如何做好模型风险管理,并从逐渐认识、理解到熟练掌握模型风险管理背后的方法论,在设计模型风险管理体系过程中形成科学、严谨的思考习惯。

课程对象

1.银行、持牌消金、持牌互金等金融机构的决策者,中高级风控管理人员,以及数据建模工程师/分析师、模型开发工程师、测试工程师等一线人员;

2.非金融行业对模型风险管理感兴趣的人员。

 

 


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