融慧金科赵慧:如何解决信贷风控中的幸存者偏差|融慧风控讲堂

作者:融慧金科发布时间:2022-12-22

随着流量获客成本日益高昂,各大金融机构对于客户的精细化运营越来越重视。如果在贷前做好客群捞回放松策略,或在贷中捞回优质老客户并经营,则可以实现客群质量的持续优化,从而帮助机构带来更大的收益。那么,如何从拒绝客户中

融慧金科数字化赋能事业部副总经理赵慧结合自身近10年金融行业数字化风控实战经验,从拒绝推断的理论及科学应用等方面,详细讲解了拒绝推断常见的方法,拒件捞回的实施及风险监控等干货内容。

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为什么要做拒绝推断?这里不得不提一个概念叫做幸存者偏差。赵慧表示,在现实生活中,有很多关于幸存者偏差的的典型案例,比如读书无用论,比尔盖茨、乔布斯、扎克伯格等这些知名大佬都曾辍学过,有些人就会认为读书没用,但却忽略了那些没有读书的其他人的现状,“表现最好的最容易被看见”,这就是幸存者偏差,即“以偏概全”。

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同样,在金融领域也存在着幸存者偏差,比如在数字化风控中,有很多坏客户可能被拒绝准入了,所以通过的客户,基本上算是不那么坏的客户,但如果直接运用通过的客户数据去统计建模就会出现幸存者偏差,从而影响到模型的精确度和信贷决策的有效性。鉴于此,我们引入拒绝推断的概念,即从拒绝样本里面推断出哪些是好人、哪些是坏人,然后整合样本中的已知好人和已知坏人共同去建模训练,便有效解决了幸存者偏差问题。

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有不少同学提出疑问,拒绝推断适用的场合有哪些?是不是所有的场合都适用?什么需要做拒绝推断?

拒绝推断常见的方法都有哪些,这些方法的特征及优势是什么?

为什么要做拒件捞回,如何通过RI模型找出拒绝样本中的推断好人和推断坏人?

拒件捞回方案上线后,风险监控必不可少,那么在贷前和贷中环节都需要监控哪些指标?

需要注意的是,在业务实际应用中,从拒绝的客户中捞回一部分相对优质的客户,是一种冒险的尝试。如果适用恰当,在一定程度上可以减少获客成本,提高金融机构的整体收益。反之,可能会造成一部分的坏账损失。因此,对于如何做好风险和收益之间的平衡也是我们长期思考的一个课题。

换句话说,在做之前,机构需要考虑目前业务的实际情况,如果现阶段的逾期表现良好且稳定,做拒件捞回一定程度上是可以提升效益的,逾期情况不太好的话还是要谨慎考虑。

以上关于拒绝推断和拒件捞回的实操干货内容,都在这期《科学的拒绝推断和拒件捞回的应用方法》课程里了,欢迎大家在视频课程的评论区或本篇文章下方留言,可以提出你的问题,也可以发表你对课程的学习感受,讲师收到问题或反馈后会优先为您答疑哦~

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课程大纲

第一讲 拒绝推断概览

l  幸存者偏差

l  拒绝推断的引入

l  拒绝推断的框架

l  拒绝推断的适用场合


第二讲 拒绝推断理论

l  拒绝推断常见的六种方法


第三讲 拒件捞回理论

l  为什么要做拒件捞回

l  常见概念:KGB、IAGB、RI、重要样本

l  如何通过RI模型找出拒绝样本中的推断好人和推断坏人

l  拒件捞回测算方法


第四讲 拒件捞回实施

l  拒件捞回实施原则

l  拒件捞回实验设计

l  拒件捞回风险监控

 

课程收益

1.更深层次了解科学拒绝推断的理论知识,学习掌握拒绝推断六大常见方法。

2.深刻认识拒件捞回的必要性,了解常见概念和基本理论,学习具体实施方案思路。


课程对象

所有金融信贷风险管理从业人员


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